←お役立情報が満載 応援クリックお願いしますメタトレーダーのストラテジーテスターを用いて、最適なパラメータを求める方法を解説します。
「最適」といっても、さまざまな視点があります。利益が最大、ドローダウンが最少、PFが最大etc.
そこで、ここでは例として、利益を最大とするパラメータを求めることにします。
１最適化オプションの設定
[画面１]
1 Strategy Tester(Ctrl+R)の [Expert properties]ボタンで上記のタブウィンドウを表示
2 Optimized parameter から[Balance]を選択
なお、まずロングの最適値を求めますので、Positionsは[Long Only]を選択します。
Initial depositは、最初は十分な資金量でテストします。少ない資金量ではすぐれたEAでも破産する確率が高くなり、EAそのもののパフォーマンスを長期間にわたって検証するのが困難です。
２ 最適化パラメータの設定
[画面２]
例として、Robowalk FXの利益に大きく影響するパラメータ（Balance_Fillter）を最適化してみます。
１ パラメータ範囲と、刻み（ステップ）の設定
上記画面の[スタート]を0、[ストップ]を100,[ステップ]を1 とすると、0から100までを１刻みにテストできます。
２ 変化させたいパラメータの左にあるチェックボックスをチェック
※ ステップは１でも５でも１０でも0.1でも構いませんが、刻みが小さいほどテスト回数が増加します。
※ EAの特性をざっくりとしるためであれば、粗いステップでテストし、あたりを付けてから細かいステップで再テストします。
※ 複数のパラメータにチェックを付けると、2次元、3次元的に各パラメータの相互影響を含めたテストができますが、計算量が乗算的に増加します。
このテストについては改めて解説します。
３ テストの実行
[画面３]
1 [OPtimization] をチェック
2 モデルを選択
ここでは、[Open Prices only]を選択します。
robowalk FX は「トレーリングストップ(TP)」を使わない限り、前のバーが確定してから計算を実行します。ですから各ティックは関係ありません。
EAによっては、必ず[Evrey Tick]を選ばなければ、正確にテストができない場合があります。
3 [スタート]ボタンで実行
4 結果の検討(１)
[画面４]
テスターはパラメータを変えながらテストを実行し、上記のようにグラフ表示します。
この図のように、25〜71の範囲では、12000＄以上であり、比較的バタツキが少ないということは、相場が変化しても、利益を計上する確率が高いことを暗示しています。
どの値を採用するかを決めなければなりませんが、中央の48あるいは最高パフォーマンスの56を選択するとよいでしょう。
なお、突出して利益が大きい場合、そのパラメータはオーバフィット（過剰最適）の可能性があり、将来の相場には通用しないと考えるべきです。
（便利機能）
上の画面のカーソルの状態でダブルクリックをすると、下の画面に自動的に移動します。
利益、PF等の情報がわかります。
[画面5]
（便利機能）
上記の画面の状態で、ダブルクリックすると、そのパラメータ設定が、自動的に反映されます。
[画面6] 画面3に一度戻るが、これはパラメータを確認するため[Expert Propaties]を開いたところ。毎回確認する必要はない。
これは、なぜ便利かというと、画面3にで[Optimization]のチェックが外れていることを確認し、[スタート]ボタンを押すと、選択したパラメータによるバックテストをすぐに実行できるからです。
５ 結果の検討(2)
画面5を見ると、PF、利益、売買回数等々がわかります。下記の観点から選択したいパラメータが適切であるかを考察します。
１ 売買回数とPFのバランスは不自然でないか？
売買回数が少ないとPFが高くなります。しかし、売買回数が少ないと信頼性が劣ります。わたしは売買回数は100以上、PF2以上を候補とします。
２ ドローダウンは許容できるか？
利益が大きくてもドローダウンが大きいと破産の可能性が大です。ただし資金量によります。
とても勉強になりました。
ありがとうございます！
Riseair FXも期待しております。
格好いい名前ですね(^_^)
いつもご訪問いただきありがとうございます。
わたしも、なかなかテストの方法になれませんでしたが、「こうすればいいんだな」というのが試行錯誤しながら判ってきました。
また、順を追って記事を書きたいと思います。
Riseair FX は、わたしは「風立ちぬ」かと思ったのですが、上昇気流のイメージだそうです。